金融管理专员公布香港适用的逆周期缓冲资本比率
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金融管理专员今日（十月十八日）公布，香港适用的逆周期缓冲资本（CCyB）比率由1%下调至0.5%。
金融管理专员余伟文表示：「本地经济持续复苏，同时，定量指标显示经济过热风险受控。然而，面对市场变化，本地部分行业，尤其是中小企，在目前不明朗的内外经济环境下，业务经营面对不少挑战。因此宜适度下调CCyB比率，让银行可以加大力度支持香港经济。配合金管局已推出支援中小企的其他措施，我们预期银行利用经调低的CCyB比率所提供的额外空间，进一步支持本地中小企业的融资需要。当数据在将来反映本地经济出现更广泛的增长，以及信贷和物业市场状况显示较高的CCyB比率是合适的时候，我们才会考虑逐步上调香港的CCyB比率。」
有关CCyB决定的详情，载于金管局网站发给认可机构的「CCyB公布」。
背景
金融管理专员在定出CCyB比率时，已考虑多项定量指标及定性资讯，包括「缓冲资本参考指引」（为CCyB比率提供指引的衡量标准，是根据信贷与本地生产总值的比率相对其长期趋势的差距，以及住宅物业价格与租金比率相对其长期趋势的差距而编制）。按照经修订公式，根据二○二四年第二季数据及正值中性CCyB（注）计算的最新缓冲资本参考指引，CCyB比率应为1%。根据所有可得数据作出的预测显示，在取得二○二四年第三季所有相关数据后，缓冲资本参考指引较大可能反映CCyB比率应为1%。
顾名思义，缓冲资本参考指引仅为决定CCyB比率提供「指引」，而厘定香港适用的司法管辖区CCyB比率并非机械式的过程。除了缓冲资本参考指引外，金融管理专员亦检视了其他相关资讯。本地经济持续复苏，同时，定量指标显示经济过热风险受控。然而，面对市场变化，本地部分行业，尤其是中小企，在目前不明朗的内外经济环境下，业务经营仍面对不少挑战。配合金管局已推出支援中小企的其他措施，经调低的CCyB比率将为银行提供额外的空间，进一步支持本地中小企业的融资需要。
CCyB是《巴塞尔协定三》监管资本架构的重要部分，由巴塞尔委员会成员地区在全球各地同时推行。CCyB由巴塞尔委员会制订，以提升银行体系抵御系统性风险的能力，让银行体系能够在受压期间抵御甚至吸收冲击，而不是将风险扩大，对经济造成更广泛的影响。
《银行业（资本）规则》订明在香港实施CCyB的权力。该规则赋予金融管理专员权力公布香港适用的CCyB比率。适用于个别认可机构的特定CCyB规定，以该认可机构的普通股权一级资本与其总风险加权资产的某个百分比来表示。每间认可机构的CCyB规定，视乎其私人机构信贷风险承担的地域组合分布，以及该等风险承担所在的每个地区的适用CCyB而有所不同。
注：根据正值中性CCyB的方法，若有关当局判断风险水平并无偏高或偏低，便会致力达致一个正值的CCyB目标。详情请参阅www.bis.org/publ/bcbs_nl30.htm（英文版）。
完
2024年10月18日（星期五）
香港时间11时00分
香港时间11时00分