立法会一题：美国多间银行被接管的事件
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问题：
据报，美国硅谷银行（SVB）于本月十日被美国监管机构关闭并接管，引起市场关注，其后更有多间小型银行先后出现问题而被当地监管机构接管。此外，有香港上市公司先后发出公告，披露其在SVB的存款金额及风险敞口。就此，政府可否告知本会：
（一）有否评估，受香港金融管理局（金管局）监管的认可机构对SVB事件的直接及间接风险敞口是多少，以及SVB事件进一步恶化及蔓延至其他当地银行，会对本地金融市场带来什么风险；是否已有机制针对今次事件，避免情况进一步恶化；如是，相关机制为何；
（二）是否知悉，香港交易及结算所有限公司和证券及期货事务监察委员会会否要求所有香港上市公司，就SVB事件及其后引伸的风险敞口，进行详细分析及发出公告，以全面保障投资者的利益；如会，详情为何；如否，原因为何；及
（三）鉴于有分析指，SVB出现资不抵债的情况涉及美国联邦储备局（联储局）自去年以来大幅加息，令到银行手上持有的债券投资组合出现巨额亏损所致，金管局有否察悉本地银行有类似的风险敞口，以及有否评估联储局继续加息至什么水平会令到本地银行出现相同的风险；金管局有否机制尽早发现有关问题并提早介入，以免造成市场恐慌；如有，详情为何；如否，原因为何？
答覆：
主席：
就问题的各部分，经谘询香港金融管理局（金管局）、证券及期货事务监察委员会（证监会）、香港交易及结算所有限公司（港交所）和保险业监管局（保监局），现答覆如下：
（一）政府和各金融监管机构一直密切关注近期美国多间银行被接管的事态发展，并已就可能出现的后续风险和连带影响作评估。整体而言，事件对香港的银行体系、货币稳定和金融市场影响轻微。
在受金管局监管的认可机构方面，美国矽谷银行（SVB）并非按香港的《银行业条例》获认可的认可机构，而只在香港设有本地代表办事处，因此不能在本港经营任何银行或接受存款业务。此外，按金管局的评估，香港银行对SVB的风险敞口极少。香港银行体系一直保持稳健，资本及流动性状况充裕。联系汇率制度亦一直行之有效，港元市场继续保持畅顺和有序运作。事件对香港银行体系和货币稳定不构成重大风险。
在银行业以外，证监会和保监局亦已采取相应行动，并在审视相关资料后，确认证券业和保险业对SVB事件的直接及间接风险敞口有限。
在评估SVB事件对本地金融体系的影响之余，政府和各金融监管机构亦已评估可能出现的后续风险和连带影响。其中，我们留意到SVB倒闭引发一些其他中小型美国银行的信心危机。就此，美国监管机构为阻止危机蔓延已经采取一连串措施（例如承诺确保存户可提取所有存款，和向有需要银行提供流动性），然而，金管局和证监会仍将继续要求香港银行和持牌法团采取审慎的风险管理措施，妥善管控金融市场波动及外围不确定性所引申或带来的风险。保监局亦已加强监察保险公司偿付能力及资产负债配对，并定期就利率、股市、信贷息差等参数进行不同场景的压力测试，以保障投保人的利益。
我们认为事件对本港金融市场可能出现的后续风险可控，并将继续与各金融监管机构密切关注事态发展。
（二）港交所已迅速了解和评估事件对上市公司的影响。虽然部分发行人与SVB有业务联系，但根据有关发行人的公告和港交所的进一步查询，所有发行人均确认有关敞口不会影响他们的营运。发行人亦须根据《上市规则》在有需要时持续作出披露。港交所会继续密切监察事态发展，监测发行人的情况，并采取相应的风险管理措施。
（三）现时香港银行业大部分的债券投资均以市值计价，相关资产的价格波动已反映在银行帐目上。只有约四分之一属预期持有至到期日的债券投资会按成本价入帐，截至去年年底仅占香港银行业总资产约百分之五。由于香港银行一般持有多元化的债券投资组合，主要为三年内到期的短期债券，价格受利率波动影响相对较小，因此这些债券的帐面价格与市场价格差异不大，去年年底相差少于百分之二。
此外，金管局定期监察银行的财务状况及风险承担，当中包括资本充足率，流动性风险和市场风险敞口。银行须定期检视其债券投资组合的价值，不论相关债券以任何形式入帐。金管局亦会透过定期压力测试，评估利率上升或其他市场环境和经济变化对银行持有的债券价值的影响，以确保银行有足够资本和流动性抵御潜在的风险。金管局认为银行债券投资业务涉及的风险整体可控。
多谢主席。
完
2023年3月29日（星期三）
香港时间12时49分
香港时间12时49分