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金融管理专员公布香港适用的逆周期缓冲资本
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下稿代香港金融管理局发出∶
 
  金融管理专员今日(七月九日)公布,香港适用的逆周期缓冲资本比率仍然为2.5%。
   
  金融管理专员陈德霖表示:「香港信贷过度增长所带来的系统性风险并未减退。置业负担能力依然较差,家庭债务占本地生产总值比率升上新高。因此,现阶段逆周期缓冲资本比率应维持于2.5%。如系统性风险一旦实现,逆周期缓冲资本可提高银行体系承受冲击的能力。」
   
  有关逆周期缓冲资本决定的详情见金管局网站所载发给认可机构的「逆周期缓冲资本公布」
   
背景资料
 
  金融管理专员在定出逆周期缓冲资本比率时,已考虑多项定量指标及定性资讯,包括「缓冲资本参考指引」(为逆周期缓冲资本比率提供指引的衡量标准,是根据信贷与本地生产总值的比率相对其长期趋势的差距,以及住宅物业价格与租金比率相对其长期趋势的差距而编制)。根据二○一九年第一季数据计算的最新的缓冲资本参考指引,逆周期缓冲资本比率应定于较现行低的1.75%水平,这主要是因为近期信贷与本地生产总值的差距由超过12%缩小至约9%,反映近期贷款增长有所放缓。然而,物业价格与租金差距再度扩大,反映住宅物业价格近期有所回升。
   
  顾名思义,缓冲资本参考指引仅为决定逆周期缓冲资本比率提供「指引」,但厘定逆周期缓冲资本比率并非机械式的过程。除了缓冲资本参考指引外,金融管理专员亦考虑了其他参考指标,包括银行、企业及家庭的负债水平、偿债能力、银行体系的盈利及资金状况、以及宏观经济失衡状况。金融管理专员认为从这些来源得到的资讯表明2.5%的逆周期缓冲资本比率在当前情况下更爲合适。
   
  逆周期缓冲资本是《巴塞尔协定三》监管资本架构的重要部分,由巴塞尔委员会成员地区在全球各地同时推行。逆周期缓冲资本由巴塞尔委员会制订,以在信贷增长过度时期提升银行体系抗震能力,让银行体系能够在受压期间抵御甚至吸收冲击,而不是将风险扩大,对经济造成更广泛的影响。
   
  适用于个别认可机构的特定逆周期缓冲资本规定以该认可机构总风险加权资产的一个百分比来表示。每间认可机构的逆周期缓冲资本规定视乎其私人机构信贷风险承担的地域组合分布,以及该等风险承担所在的每个地区的适用逆周期缓冲资本比率而变化。
   
  《银行业(资本)规则》订有于香港实施逆周期缓冲资本的权力。该规则赋予金融管理专员权力,在其认为香港信贷过度增长引致金融体系的系统性风险增加时,公布香港适用的逆周期缓冲资本比率。
 
2019年7月9日(星期二)
香港时间17时05分
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